聊一聊在外汇市场中利用货币对相关性寻找交易机会

三十而立年

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相关性是两种交易资产之间关系的统计量度。货币关联显示两个货币对在特定时期内在相同，相反或完全随机的方向上移动程度的相似性。

使用过去的统计数据分析两种资产的相关性有预测价值，它可以识别潜在的外汇交易机会并管道理您的风险敞口。相关性通常以区间从-1到+1的小数形式表示，也叫相关系数。


完全正相关，相关系数为+1，表示两个货币对将在100％情况下同向变动。欧元美元与英镑美元之间的相互关系就是一个准确的例子，比如欧元美元上涨，那么英镑美元也向同一个方向运动。


完全负相关，相关系数为-1，表示两个货币对将在100％情况下反向变动。欧元美元和美元瑞士法郎之间存在完美的负相关，因此如果欧元美元上涨，则美元瑞郎下跌。


如果相关性为0则货币对之间的关系是完全随机，则货币对之间没有联系，相互单独，相关系数为零。

自然地，正相关或负相关越强，分析预测就越准确。进行技术分析时应采用更长的时间框架来获得更准确的信息。比如1分钟内的相关性价值很小，但月和年的数据则提供了比较可靠的意见。外汇交易经验技巧wwwea666cnfxschoolexperience

货币相关性对外汇交易的影响

它们可以为您制定高赢率的外汇交易策略提供统计学基础。


他们能显示您在外汇交易账户中暴露风险的大小。例如，如果您购买了几个具有强正相关性的货币对，那么您将面临更大风险，因为他们趋于同向变动。
您可以避免货币对吃掉相互之间的利润。欧元美元和美元瑞郎有很强的负相关关系。如果您判断走势后同时买入欧元美元和美元瑞郎，一方获利另外一方亏损将比较终抵消总盈利额度。
了解相关性可以有助于您进行套利或多元化交易降低市场风险暴露。


如果您对特定货币走向做出判断，则可以选择两个强正相关货币对多元化操作对来分散风险。
如果你希望对冲某个头寸（降低持仓亏损的风险），那么你可以选择负相关的头寸。例如，如果你打算做多（买入）欧元美元而他们朝着你预判的趋势反向运动，你可以通过购买负相关货币对（例如美元瑞郎）来对冲。

基于货币对相关性的外汇交易策略

当两个货币对高度相关时，一个货币对可以作为另一个货币对价格变动的领先指标。如果你看到两对正相关货币对中的一个急剧波动，那么你可以预见另一个货币对同样波动。




相关性与其他外汇技术指标结合是一种更强大的外汇工具。例如，如果一个货币对突破支撑位或阻力位，则紧密正相关的货币对也具有很高的并发风险。


价格逆转。如果您看到两个负相关的货币对，一对货币对出现显著的价格逆转上行，那么您可以预期另一对货币对可能出现下调。


使用货币相关性的非定向套利策略。在这种外汇策略中，您需要等待两个高度相关的货币对之间出现异常相关，然后买入一个并卖出另一个，并等待它们的价格走势再次趋同。



外汇中高度相关的货币对

强正相关例子(年时间框架):

EURUSD和GBPUSD(+089)

EURUSD和AUDUSD(+081)

EURUSD和EURCHF(+093)

AUDUSD和金(+075)

强负相关例子(年时间框架):

EURUSD和USDCHF(-085)

USDCAD和AUDUSD(-088)

USDJPY和金(-078)

AUDNZD和NZDSGD(-078)


与货币相关的大宗商品

由于加拿大是主要石油生产国和出口国，因此加元与原油有着正相关关系。
同样，澳元与金有着正相关关系，因为澳大利亚是一个重要的金生产国和出口国。




金和日元在不确定时期被视为避险资产，这两者也是正相关的。
同时，金和美元通常呈负相关。当美元在通货膨胀上升后开始失去价值时，投资者会寻求金等其他标的作为储备。



外汇的货币相关性变化
请注意，由于各种经济和因素的影响，货币相关性会随时间而不断变化。这些因素通常包括不同的货币政策，商品价格，银行政策的变化等。强烈的相关性不一定在未来保持不变，因为相关性的变化更为重要。我们建议参考长期相关性以获得更好的洞见。您可以利用货币相关性寻找外汇交易机会，因为它们是高概率交易策略的有效工具。他们还可以帮助您进行风险管道理，特别是如果您查看日，周，月和年时间范围内的相关系数。